연결선물은 0.06% 하락했고, 외국인 선물 매수 우위로 전환했다.
외국인의 신규 선물 매수 물량이 유입되면서 연결 선물 지수는 상승 경향을 보였으나, 장 중반 이후 현물 시장에서 외국인 현물 매도 증가 및 선물 시장에서도 매도 우위로 전환하며 지수는 제자리 걸음. 외국인이 장 중 최대 4천 계약을 순매수하며 평균 베이시스가 2.11pt로 확대되었고, 국가/지자체 뿐만 아니라 외국인도 차익 매수에 동참했다.
차익 거래를 통해 총 1,638억이 유입됨. 거래량도 20만 계약으로 증가했고, 미결제 약정 또한 2,286계약이 증가했다.
국가/지자체의 컨버젼 설정은 소량이 추가로 누적되었다.
베이시스 강세는, 외국인 차익 매수를 유인했다.
전일 일 평균 베이시스가 2.0pt를 상회하자 외국인의 차익 매수가 본격화되었다.
전일 평균 괴리차는 +0.66pt로, 외국인의 경우 최근 괴리차 +0.6pt 이상 구간에서 차익 매수에 진입하는 것으로 추정된다.
전일 베이시스 강세는 외국인의 선물 매수/현물 매도 포지션으로 인해 선물의 상대적 강세가 심화된 것으로 보인다. 그러나 전일 유입된 차익 매수 물량이 10월 옵션 만기에 출회될 가능성은 여전히 높지 않은 것으로 판단된다. 베이시스 트레이딩의 경우에도 시장 베이시스가 1pt 이하로 축소되어야 하기 때문이다. 또한, 최근 외국인은 합성선물 매수 포지션을 늘리고 있으므로, 컨버젼 활용 가능성은 상대적으로 낮을 것으로 보인다.
국가/지자체의 컨버젼 누적 잔고 3천억이 여전히 만기 부담으로 잔재한다.
KOSPI200 선물은 외국인 선물 매수 포지션으로 전환, 지수 하락에 의한 단기투기 목적으로 추정된다.
프로그램 매매 현황은 베이시스 강세로 외국인 차익 매수 가담(+1,142억)으로, 국가 회전이 진행되었다.
KOSPI200 옵션은 P/C Ratio 재차 1.0 하회했는데, 이는 외국인 선물 순매수 영향인 것으로 판단된다. 일 평균 컨버젼 손익이 -1.3pt대로 하락했고, 국가/지자체 컨버젼 설정은 둔화되었다.
개별주식 선물은 거래량 32만 계약 수준으로 감소했으나, 선/현 비율은 15% 상회했다.
외국인은 거래대금 기준 소폭 순매수했다. 다만, 순매수 규모는 감소했다.
현대차 순매수/SK하이닉스는 순매도가 진행되었다.
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