지난 주말의 급등에 대한 피로감으로 지수는 0.65pt 하락한 265.95pt로 마감했다.
외국인은 현물 시장에서의 5,145억 순매수와 달리 선물 시장에서는 5,228계약의 순매도로 마감하였다.
미결제 약정은 장 중 감소 추세를 보이며 3,287계약 감소. 기존 매수 포지션에 대한 청산과 신규 매도가 혼재한 것으로 추정된다. 거래량은 16만 계약을 하회, 경계 심리를 드러낸 것으로 보인다.
한편, 외국인 선물 매도로 평균 베이시스는 1.92pt를 기록했으나, 전약후강 움직임을 보여 일중 국가/지자체의 차익 회전이 진행되었다.
연준의 무기한 QE3 발표로 지난 금요일 지수 급등에도 불구하고, 전일 지수는 빠르게 조정 양상을 보였다.
현물 시장에서 펀드 환매 움직임으로 인한 투신권 매도가 KOSPI 지수의 주 원인으로 보이나, 외국인 또한 시각이 낙관적이지만은 않은 것으로 보인다.
외국인이 현물 시장에서 5,100억 이상 순매수했고, 해당 물량이 비차익 거래와 개별종목 거래를 통해 고르게 유입되었다는 점은 긍정적이다.
그러나 선물 시장의 매도 물량 중 차익 실현성 매도로 추정되는 물량이 혼재되어 있고, ETF 시장에서도 이틀 연속 레버리지 매도와 인버스 매수 움직임이 나타나고 있다.
따라서, 강한 상승 베팅보다는 추세에 따라가되 경계 심리는 높지 않은 것으로 보인다. 당분간 외국인 비차익 매수는 지속될 것으로 전망된다.
다만, 투신권의 매도와 비과세 자금의 차익 매도로 효과 상쇄될 것으로 보인다.
KOSPI200 선물은 외국인, 선물 5,228계약 순매도 (누적 3,665계약 순매도), 차익실현+신규매도 혼재했다.
프로그램 매매 현황은 국가/지자체 차익거래 회전 진행, 동시호가 459억 순매도 (누적 768억 순매도)했다.
KOSPI200 옵션은, 현물 시장 자금 유입으로 선/현 배율 이틀 연속 5배 하회, 5MA 기준 8배 하회했다. P/C Ratio(5MA) 8거래일 연속 하락했고, 지수 정체와 함께 VKOSPI 소폭 상승했다.
개별주식 선물은 현물 시장으로의 자금 유입으로, 선/현 비율 이틀 연속 평균치 하회했다.
외국인은 삼성전자/SK하이닉스 주식선물 순매도에 집중했다.
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