국채의 부도 위험도를 나타내는 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 연중 최고치를 기록했다. 미국 신용등급 하락 등 세계경제의 불안요인이 가중됨에 따라 국내 채권에도 빨간불이 켜진 것이다.

7일 국제금융센터에 따르면 지난 5일 현재 우리나라에서 발행하는 외화표시 채권의 5년 만기 CDS 프리미엄은 115bp(베이시스포인트·1bp=0.01%)로 지난해 11월 30일(122) 이후 8개월 만에 최고치를 나타냈다. 7월말에 비해서는 12bp 높은 수준이며, 최근 4일간 14bp 상승했다.

CDS는 채권을 발행하는 국가나 기업이 부도가 나더라도 원금을 받을 수 있도록 만든 파생상품으로, CDS 프리미엄이 높아지면 해당 채권의 위험 수준이 상승함을 뜻한다.

국내 채권의 CDS 프리미엄이 상승한 것은 최근 국제 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 70년 만에 미국의 국가 신용등급을 AAA에서 AA+로 한 단계 강등함에 따라 글로벌 금융시장의 불안감이 커졌기 때문이다.

우리나라는 다른 아시아 국가들에 비해 글로벌 금융 불안에 대한 민감도가 높아, 미국 신용등급 강등에 따른 CDS 프리미엄의 추가 상승세가 당분간 지속될 것이라고 전문가들은 내다봤다.

윤인구 국제금융센터 상황정보실 부장은 "우리나라 CDS는 국제 금융시장의 불안에 유독 민감하게 반응해 왔는데, 8월 이후 아시아 국가 중 우리나라의 CDS 오름폭이 가장 컸다"면서 "미국 신용등급 하향 소식이 지난 금요일(5일) 뉴욕 장 마감 직후 발표됐는데 다시 장이 열리는 월요일(8일)에 CDS 프리미엄이 더 오를 가능성이 있다"고 말했다.

한편 국내 금융권의 CDS 프리미엄도 상승하고 있다. 국내 주요 7개 은행의 평균 CDS 프리미엄은 5일 현재 140.0으로 전날 128.3보다 급등했다. 이는 지난해 11월 30일(143.2) 이후 최고치다. 금융권의 CDS 프리미엄이 높아지면 외화 차입 등 자금 조달에 어려움을 겪을 수 있다고 전문가들은 경고했다.

김아름 기자 다른기사 보기