지난 2010년에는 유럽 국가들의 재정 위기 등 다양한 리스크가 노출되면서 파생상품을 통한 위험 관리의 수요도 늘어난 것으로 나타났다.
한국거래소는 "파생상품 시장은 일 평균 거래량이 전년대비 21.4% 증가한 1495만 계약을 기록, 선물시장의 일 평균 거래량은 전년대비 17.1% 늘었으며, 옵션시장의 일 평균 거래량은 21.7% 증가했다"고 3일 밝혔다.
상품별로는 코스피200선물의 성장세가 5.2%대로 주춤했으나, 3년국채 선물과 미국 달러 선물의 거래량이 각각 40.1%, 22.9% 증가했다.
증권사의 금융상품시장 참가 본격화로 3년국채선물(11만1010계약), 미국달러선물(26만1727계약)의 일 평균 거래량이 각각 40.1%, 22.9% 증가했다.
또한, 주식선물이 10개 종목 추가 상장의 영향으로 일 평균 거래량(17만8159계약)이 21.9% 증가하는 등 최대치를 기록했다.
기관의 참여 확대와 변동성 증가로 코스피200옵션의 일 평균 거래량도 21.7%가 늘어났다.
일 평균 거래대금은 전년대비 31.8% 증가한 57조원을 기록했다.
거래소는 올해에도 파생상품을 활용한 위험 관리가 더욱 부각될 것으로 예상했다.
국내 경제성장률이 상향조정되고, 유럽재정위기와 인플레이션, 북한 관련 리스크 부각, 외국인에 대한 자본통제 등으로 인해 기초자산의 변동성이 확대될 가능성이 높기 때문이다.
또한 CME연계 코스피200선물시장과 Eurex연계 코스피200옵션시장을 이용한 다양한 투자자의 시장 참여가 본격화될 것으로 예상돼 야간시장의 활성화도 기대되고 있다.
